Сравнение EZBC с ETHW
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. EZBC is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs -44.79% for ETHW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -26.62%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 36.64% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between EZBC and ETHW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between EZBC and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. ETHW — Ранг доходности на риск
EZBC
ETHW
Сравнение EZBC c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и ETHW
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -67.89% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -67.89% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -61.34% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -34.63% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 43.56% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и ETHW
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 10.76%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 14.58% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 47.46% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 68.41% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 71.71% | -21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 71.71% | -21.87% |
Сравнение комиссий EZBC и ETHW
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETHW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и ETHW
Ни EZBC, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and ETHW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETHW.
EZBC and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bitwise. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор