PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZA с VMO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).

EZA и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EZA и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZA и VMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.03%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		5.77%29.10%19.44%17.55%-15.17%16.53%23.82%25.52%-12.55%24.87%
Разные валюты инструментов

EZA торгуется в USD, в то время как VMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 5.77%.

EZA

1 день
1.50%
1 месяц
-13.87%
С начала года
0.03%
6 месяцев
12.10%
1 год
52.70%
3 года*
24.18%
5 лет*
11.19%
10 лет*
7.86%

VMO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.85%
1 год
37.85%
3 года*
23.29%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с PAF.L
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий EZA и VMO.TO

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.

EZA
iShares MSCI South Africa ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

EZA vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZAVMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.65

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.21

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.26

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

13.01

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZAVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между EZA и VMO.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и VMO.TO

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VMO.TO в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.16%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.79%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZA и VMO.TO

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VMO.TO в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EZAVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-30.53%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-12.29%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-23.27%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-4.38%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-5.28%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

3.17%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и VMO.TO

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZAVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

9.18%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

16.33%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

23.13%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

19.91%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

19.96%

+11.35%