PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO.TO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds. VMO.TO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, VMO.TO returned 17.88%/yr vs 27.84%/yr for SPMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMO.TO charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VMO.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 26.10%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.01%.

VMO.TO

1 день
0.32%
1 месяц
5.87%
С начала года
26.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
49.23%
3 года*
31.23%
5 лет*
17.88%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
14.77%
С начала года
32.01%
6 месяцев
28.81%
1 год
48.38%
3 года*
44.55%
5 лет*
27.84%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		26.10%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.21%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%26.09%19.74%7.49%19.63%

Correlation

The correlation between VMO.TO and SPMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2016 г.

0.63

The correlation between VMO.TO and SPMO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMO.TO и SPMO

Секторы
VMO.TO
SPMO

Промышленность

24.5%
11.3%

Здравоохранение

16.5%
6.7%

Технологии

16.0%
52.6%

Финансовые услуги

11.0%
5.9%

Сырьевые материалы

9.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.3%

Энергетика

6.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.8%

Промышленность

VMO.TO
24.5%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

VMO.TO
16.5%
SPMO
6.7%

Технологии

VMO.TO
16.0%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

VMO.TO
11.0%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

VMO.TO
9.5%
SPMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

VMO.TO
7.4%
SPMO
1.3%

Энергетика

VMO.TO
6.6%
SPMO
3.4%

Коммуникационные услуги

VMO.TO
4.1%
SPMO
9.2%

Потребительский защитный сектор

VMO.TO
3.7%
SPMO
4.3%

Недвижимость

VMO.TO
0.7%
SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

VMO.TO
0.1%
SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TOVMO.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VMO.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.82

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.78

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

3.79

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

12.72

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.11

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и SPMO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMO.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-25.58%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.82%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-20.26%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-20.69%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.14%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.82%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) составляет 5.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMO.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.09%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

13.98%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.25%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.71%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.10%

-1.19%

Сравнение комиссий VMO.TO и SPMO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и SPMO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.68%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMO.TO and SPMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for VMO.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for VMO.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор