Сравнение VMO.TO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VMO.TO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMO.TO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMO.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.02% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% | 21.39% | 19.55% | -5.19% | 16.81% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -2.55% | 20.78% | 58.34% | 14.97% | -4.07% | 21.54% | 26.09% | 19.74% | 7.49% | 19.63% |
Разные валюты инструментов
VMO.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -4.50%.
VMO.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMO.TO и SPMO
VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
VMO.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VMO.TO
SPMO
Сравнение VMO.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.24 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.42 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 4.22 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMO.TO и SPMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO.TO и SPMO
Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VMO.TO и SPMO
Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMO.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -30.95% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.70% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -22.74% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.31% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.66% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.60% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO.TO и SPMO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMO.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.63% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 12.34% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.34% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.45% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.92% | -1.05% |