PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

VMO.TO и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.26%35.65%22.48%17.51%-5.76%13.28%19.95%19.89%-9.59%20.99%
Разные валюты инструментов

VMO.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 3.26%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.67%
1 месяц
-2.63%
С начала года
3.26%
6 месяцев
6.73%
1 год
27.93%
3 года*
24.90%
5 лет*
16.88%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TOVMO.TO с CMGG.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий VMO.TO и IDMO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

VMO.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.12

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.34

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

9.40

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.20

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и IDMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и IDMO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и IDMO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-39.38%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.31%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-27.07%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-6.22%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-9.85%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и IDMO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 9.18% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

8.88%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.12%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

18.02%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.97%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.13%

+1.74%