PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO.TO с IDMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds. VMO.TO is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 10 years, VMO.TO returned 15.85%/yr vs 14.05%/yr for IDMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VMO.TO charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VMO.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции VMO.TO превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 15.85% против 14.05% соответственно.

VMO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
4.03%
С начала года
30.11%
6 месяцев
26.24%
1 год
48.97%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.68%
10 лет*
15.85%

IDMO

1 день
1.43%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.04%
1 год
29.43%
3 года*
29.78%
5 лет*
18.93%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF		30.11%21.72%29.69%14.95%-9.07%15.69%21.40%19.57%-5.19%16.82%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		14.04%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between VMO.TO and IDMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г.

0.46

Over the past year, VMO.TO and IDMO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VMO.TO и IDMO

Секторы
VMO.TO
IDMO

Промышленность

24.5%
21.3%

Здравоохранение

16.5%
1.1%

Технологии

16.0%
6.2%

Финансовые услуги

11.0%
43.2%

Сырьевые материалы

9.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.5%

Энергетика

6.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.5%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
7.9%

Промышленность

VMO.TO
24.5%
IDMO
21.3%

Здравоохранение

VMO.TO
16.5%
IDMO
1.1%

Технологии

VMO.TO
16.0%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

VMO.TO
11.0%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

VMO.TO
9.5%
IDMO
10.6%

Потребительский циклический сектор

VMO.TO
7.4%
IDMO
1.5%

Энергетика

VMO.TO
6.6%
IDMO
1.7%

Коммуникационные услуги

VMO.TO
4.1%
IDMO
2.1%

Потребительский защитный сектор

VMO.TO
3.7%
IDMO
2.5%

Недвижимость

VMO.TO
0.7%
IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

VMO.TO
0.1%
IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TOVMO.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

VMO.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMO.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.59

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.30

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.48

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

10.04

+9.11

VMO.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и IDMO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMO.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-30.46%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.93%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.13%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-21.90%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.53%

-25.51%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.24%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.97%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.94%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и IDMO

Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMO.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.06%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

16.77%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

18.57%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.07%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.04%

+0.03%

Сравнение комиссий VMO.TO и IDMO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и IDMO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF		0.66%0.85%0.90%1.04%1.67%1.11%0.71%1.71%0.81%1.17%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMO.TO and IDMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for VMO.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for VMO.TO and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор