PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

VMO.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%5.97%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с CMGG.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и TEC.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

VMO.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.78

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.23

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.11

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

3.23

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.78

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и TEC.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и TEC.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-35.31%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-17.52%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-35.31%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-13.33%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.17%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.04%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и TEC.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

6.96%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

13.47%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

24.30%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

22.31%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

23.92%

-6.05%