Сравнение EZA с IBID
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EZA returned 31.63% vs 3.92% for IBID. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EZA charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности EZA и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
EZA
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.74%
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZA и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -5.04% | 75.20% | 7.16% | 9.40% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between EZA and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between EZA and IBID shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. IBID — Ранг доходности на риск
EZA
IBID
Сравнение EZA c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZA | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.72 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 7.20 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 29.14 | -25.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZA и IBID
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -1.28% | -63.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -0.55% | -22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -0.55% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -0.22% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 0.13% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и IBID
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 0.35% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 0.86% | +26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 1.23% | +30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 2.24% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 2.24% | +29.03% |
Сравнение комиссий EZA и IBID
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и IBID
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 7.89% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZA has higher volatility (11.13%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, EZA leads with 31.63% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZA has performed better with a 31.63% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.
EZA has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 3.68% for IBID.
EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. EZA tracks MSCI South Africa Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZA и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор