Сравнение EZA с BTCE.DE
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. EZA is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 5 years, EZA returned 9.50%/yr vs 9.35%/yr for BTCE.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EZA charges 0.59%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EZA и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EZA торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.87%.
EZA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 8.12%
BTCE.DE
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZA и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -2.81% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | 28.07% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.87% | -7.65% | 112.88% | 154.31% | -65.88% | 67.06% | 187.82% |
Correlation
The correlation between EZA and BTCE.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
EZA
BTCE.DE
Сравнение EZA c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZA | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.82 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -1.42 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZA и BTCE.DE
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -77.07% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -49.71% | +26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -49.71% | +26.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -77.07% | +42.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -49.71% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -31.22% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 28.63% | -19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и BTCE.DE
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 9.77% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 31.28% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 39.98% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 53.24% | -24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 58.56% | -27.13% |
Сравнение комиссий EZA и BTCE.DE
EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и BTCE.DE
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.34% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and BTCE.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EZA и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор