PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYPT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EYPT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EYPT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYPT и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYPT
Eyepoint Pharmaceuticals Inc		-28.74%145.23%-67.76%560.29%-71.41%86.02%-57.55%-17.99%75.00%-36.84%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EYPT показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EYPT уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -7.34% против 12.24% соответственно.

EYPT

1 день
1.01%
1 месяц
-29.01%
С начала года
-28.74%
6 месяцев
0.81%
1 год
157.82%
3 года*
64.22%
5 лет*
3.79%
10 лет*
-7.34%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eyepoint Pharmaceuticals Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EYPT:
EYPT с SMCIEYPT с SPYEYPT с TRNS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EYPT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYPT
Ранг доходности на риск EYPT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYPT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYPT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYPT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYPT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYPT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYPT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.92

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.41

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.41

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

6.61

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYPT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYPT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYPT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYPT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.92

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.68

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.46

-0.55

Корреляция

Корреляция между EYPT и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EYPT и ^GSPC

Максимальная просадка EYPT за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYPT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EYPT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-56.78%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-12.14%

-25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.61%

-25.43%

-62.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.45%

-33.92%

-60.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.03%

-5.78%

-81.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.33%

-10.75%

-65.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

2.60%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EYPT и ^GSPC

Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EYPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYPT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

5.37%

+15.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.23%

9.55%

+41.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.69%

18.33%

+57.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.59%

16.90%

+101.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.71%

18.05%

+82.66%