Сравнение EYPT с TRNS
EYPT (Eyepoint Pharmaceuticals Inc) and TRNS (Transcat, Inc.) are both stocks. EYPT operates in Biotechnology (Healthcare), while TRNS operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, EYPT returned -9.78%/yr vs 24.43%/yr for TRNS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EYPT и TRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYPT показывает доходность -32.90%, что значительно ниже, чем у TRNS с доходностью 64.36%. За последние 10 лет акции EYPT уступали акциям TRNS по среднегодовой доходности: -9.78% против 24.43% соответственно.
EYPT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -32.90%
- 6 месяцев
- -26.67%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- -9.78%
TRNS
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 64.36%
- 6 месяцев
- 74.31%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 24.43%
Сравнение доходности по годам EYPT и TRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYPT Eyepoint Pharmaceuticals Inc | -32.90% | 145.23% | -67.76% | 560.29% | -71.41% | 86.02% | -57.55% | -17.99% | 75.00% | -36.84% |
TRNS Transcat, Inc. | 64.36% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
Correlation
The correlation between EYPT and TRNS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.10 |
The correlation between EYPT and TRNS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EYPT:
-$3.12
TRNS:
$0.58
EYPT:
29.07
TRNS:
2.62
EYPT:
$31.37M
TRNS:
$331.88M
EYPT:
$29.31M
TRNS:
$108.40M
EYPT:
-$239.53M
TRNS:
$33.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYPT vs. TRNS — Ранг доходности на риск
EYPT
TRNS
Сравнение EYPT c TRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) и Transcat, Inc. (TRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYPT | TRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.39 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.75 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYPT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.58 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EYPT и TRNS
Максимальная просадка EYPT за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке TRNS в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYPT и TRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYPT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -93.42% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.93% | -42.92% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.10% | -63.86% | -22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.61% | -63.86% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.45% | -63.86% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.79% | -35.28% | -52.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.41% | -35.38% | -41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 22.28% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYPT и TRNS
Текущая волатильность для Eyepoint Pharmaceuticals Inc (EYPT) составляет 14.27%, в то время как у Transcat, Inc. (TRNS) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что EYPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYPT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 17.44% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 35.43% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.87% | 47.73% | +19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.34% | 43.38% | +74.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.36% | 42.40% | +57.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYPT и TRNS
Ни EYPT, ни TRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EYPT и TRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eyepoint Pharmaceuticals Inc и Transcat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EYPT and TRNS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNS has higher volatility (17.44%) compared to EYPT (14.27%). In terms of maximum drawdown, EYPT dropped -97.73% vs TRNS's -93.42%.
EYPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYPT и TRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор