Сравнение EYLD с TJUN
EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, EYLD returned 37.65% vs 13.53% for TJUN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 1.65%.
EYLD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYLD и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 20.89% | 14.86% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 1.65% | 11.79% |
Correlation
The correlation between EYLD and TJUN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between EYLD and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYLD vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EYLD
TJUN
Сравнение EYLD c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYLD | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.04 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 13.10 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYLD и TJUN
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYLD | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -4.47% | -37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -4.47% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.88% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -0.58% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.04% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и TJUN
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYLD | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 4.01% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 6.42% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 8.33% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 8.33% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 8.33% | +13.45% |
Сравнение комиссий EYLD и TJUN
EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и TJUN
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.03% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYLD and TJUN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EYLD has higher volatility (9.70%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs TJUN's -4.47%.
On 1-year performance, EYLD leads with 37.65% vs 13.53% for TJUN. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EYLD has performed better with a 37.65% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for TJUN.
EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.95% for TJUN.
EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYLD и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор