PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EYLD с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EYLD и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.


EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*

TJUN

1 день
-0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и TJUN


Correlation

The correlation between EYLD and TJUN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Доходность на риск

EYLD vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EYLDTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

EYLD vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EYLDTJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.48

-1.93

Просадки

Сравнение просадок EYLD и TJUN

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и TJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EYLDTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-4.47%

-37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-0.60%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и TJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EYLDTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

7.54%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

7.54%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

7.54%

+14.14%

Сравнение комиссий EYLD и TJUN

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и TJUN

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EYLD and TJUN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for TJUN.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.95% for TJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор