Сравнение EYLD с NTSE
EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 9.87%/yr vs 5.20%/yr for NTSE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и NTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EYLD показывает доходность 20.78%, а NTSE немного выше – 20.86%.
EYLD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 20.78%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.58%
NTSE
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 20.86%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYLD и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 20.78% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 0.41% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 20.86% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.67% |
Correlation
The correlation between EYLD and NTSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.76 |
The correlation between EYLD and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYLD vs. NTSE — Ранг доходности на риск
EYLD
NTSE
Сравнение EYLD c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYLD | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.81 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 9.50 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYLD и NTSE
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и NTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYLD | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -42.84% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -14.20% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | -18.73% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -41.15% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -9.63% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -19.40% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.19% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и NTSE
Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 6.85%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYLD | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 10.13% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 22.38% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 24.41% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 20.13% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 19.93% | +1.85% |
Сравнение комиссий EYLD и NTSE
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и NTSE
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NTSE в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.04% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.72% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYLD and NTSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (10.13%) compared to EYLD (6.85%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs NTSE's -42.84%.
On 5-year performance, EYLD leads with 9.87% vs 5.20% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 9.87% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.72% for NTSE.
EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while NTSE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.38% for NTSE.
EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYLD и NTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор