Сравнение EYLD с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
EYLD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EYLD показывает доходность 9.05%, а IDV немного ниже – 8.60%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и IDV
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
EYLD vs. IDV — Ранг доходности на риск
EYLD
IDV
Сравнение EYLD c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.86 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.56 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.18 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 18.52 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.86 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и IDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и IDV
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и IDV
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -70.14% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -10.76% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -29.19% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.37% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -15.53% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.43% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и IDV
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.99% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 9.93% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.61% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.48% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.96% | +3.66% |