PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EYLD с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EYLD и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.


EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и EVLU


2026 (YTD)20252024
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
23.85%29.39%-3.04%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
34.01%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between EYLD and EVLU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between EYLD and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

EYLD vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EYLDEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.61

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

20.79

-4.67

EYLD vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EYLDEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.80

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.23

-1.68

Просадки

Сравнение просадок EYLD и EVLU

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EVLU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EYLDEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-17.17%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.90%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.27%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-3.48%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.48%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и EVLU

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 7.68%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EYLDEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

9.17%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

16.23%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.04%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

19.93%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

19.93%

+1.75%

Сравнение комиссий EYLD и EVLU

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и EVLU

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности EVLU в 3.88%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы


EYLD and EVLU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to EYLD (7.68%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 45.30% for EYLD. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.88% for EVLU.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор