PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с EMDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while EMDV is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 9.26%/yr vs -3.40%/yr for EMDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.87%.

EYLD

1 день
-3.97%
1 месяц
1.24%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.27%
1 год
37.65%
3 года*
24.14%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

EMDV

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.68%
1 год
4.25%
3 года*
2.28%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.89%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.87%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Correlation

The correlation between EYLD and EMDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.63

The correlation between EYLD and EMDV shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYLD и EMDV

Секторы
EYLD
EMDV

Финансовые услуги

21.6%
23.4%

Технологии

21.5%
24.7%

Промышленность

16.7%
5.9%

Энергетика

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.5%

Коммунальные услуги

4.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
15.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.7%

Недвижимость

2.0%

-

Здравоохранение

1.9%
7.7%

Сырьевые материалы

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

EYLD
21.6%
EMDV
23.4%

Технологии

EYLD
21.5%
EMDV
24.7%

Промышленность

EYLD
16.7%
EMDV
5.9%

Энергетика

EYLD
6.6%
EMDV

-

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.0%
EMDV
6.5%

Коммунальные услуги

EYLD
4.5%
EMDV
8.2%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.1%
EMDV
15.8%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.6%
EMDV
5.7%

Недвижимость

EYLD
2.0%
EMDV

-

Здравоохранение

EYLD
1.9%
EMDV
7.7%

Сырьевые материалы

EYLD
1.2%
EMDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с NOBLEMDV с VGT

Доходность на риск

EYLD vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.37

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.60

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.59

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

1.67

+11.24

EYLD vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и EMDV

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-39.20%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-7.24%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-20.71%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-34.13%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-17.36%

+11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-13.55%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.54%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и EMDV

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

4.26%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

9.72%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

11.54%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

15.45%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.17%

+3.61%

Сравнение комиссий EYLD и EMDV

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и EMDV

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности EMDV в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.48%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.03%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and EMDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (9.70%) compared to EMDV (4.26%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs EMDV's -39.20%.

On 5-year performance, EYLD leads with 9.26% vs -3.40% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 9.26% return vs -3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.48% for EMDV.

They also come from different issuers: Cambria and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.60% for EMDV.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор