PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYLD с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

EYLD и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EYLD и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYLD и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		9.05%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-1.34%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EEMSEYLD с EDIVEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с VWO
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий EYLD и EMCR

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EYLD vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.48

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.06

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.26

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

8.67

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.48

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между EYLD и EMCR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и EMCR

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и EMCR

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EYLDEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-34.28%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.84%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-34.28%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-10.23%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-9.49%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.61%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и EMCR

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 8.15%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYLDEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.47%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

14.87%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

20.89%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.81%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

19.68%

+1.94%