PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

EYEG и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и SPSB

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий EYEG и SPSB

EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EYEG vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.01

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

4.62

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

5.19

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

21.29

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.01

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.05

Корреляция

Корреляция между EYEG и SPSB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и SPSB

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и SPSB

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-11.75%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-0.87%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.43%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.55%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.21%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и SPSB

AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.65%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

0.87%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

1.50%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

1.97%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

3.05%

+2.49%