Сравнение EYEG с NYM
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for NYM.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и NYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у NYM с доходностью 1.44%.
EYEG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NYM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYEG и NYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 0.04% | 0.37% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.44% | 0.47% |
Correlation
The correlation between EYEG and NYM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. NYM — Ранг доходности на риск
EYEG
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EYEG c NYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYEG | NYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYEG и NYM
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки NYM в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и NYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | NYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -1.76% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.40% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.38% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и NYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | NYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 1.96% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 1.96% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 1.96% | +3.46% |
Сравнение комиссий EYEG и NYM
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NYM в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и NYM
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности NYM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.96% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.98% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYEG and NYM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for EYEG.
EYEG has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.98% for NYM.
EYEG is categorized as Corporate Bonds, while NYM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.27% for NYM.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и NYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор