Сравнение EYEG с NYM
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for NYM.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и NYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у NYM с доходностью 1.68%.
EYEG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYEG и NYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 1.03% | 0.37% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
Correlation
The correlation between EYEG and NYM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. NYM — Ранг доходности на риск
EYEG
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EYEG c NYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYEG | NYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYEG и NYM
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки NYM в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и NYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | NYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -1.76% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.40% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и NYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | NYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.02% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 2.02% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 2.02% | +3.42% |
Сравнение комиссий EYEG и NYM
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NYM в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и NYM
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности NYM в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.91% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYEG and NYM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for EYEG.
EYEG has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.73% for NYM.
EYEG is categorized as Corporate Bonds, while NYM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.27% for NYM.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и NYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор