PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с HYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB High Yield ETF (HYFI).

EYEG и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и HYFI

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
HYFI
AB High Yield ETF		0.19%8.91%7.98%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 0.19%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.40%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий EYEG и HYFI

EYEG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.

HYFI
AB High Yield ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EYEG vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.57

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

10.60

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа HYFI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.29

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.66

-0.75

Корреляция

Корреляция между EYEG и HYFI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и HYFI

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и HYFI

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-6.34%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-4.48%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.02%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.52%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.78%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и HYFI

Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 2.12%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.06%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

6.28%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

5.43%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.43%

+0.11%