Сравнение EYEG с EMOP
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.
EYEG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 34.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYEG и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 0.37% | 4.57% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 32.56% | 16.69% |
Correlation
The correlation between EYEG and EMOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. EMOP — Ранг доходности на риск
EYEG
EMOP
Сравнение EYEG c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYEG | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYEG | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.93 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок EYEG и EMOP
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -12.88% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.72% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.90% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и EMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 19.85% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 19.85% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 19.85% | -14.38% |
Сравнение комиссий EYEG и EMOP
EYEG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и EMOP
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности EMOP в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.82% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
EYEG and EMOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EYEG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EYEG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.
EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.82% for EMOP.
EYEG is categorized as Corporate Bonds, while EMOP is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.70% for EMOP.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор