PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с 6PSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX5.DE с 6PSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE).

EXX5.DE и 6PSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. 6PSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и 6PSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и 6PSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		7.97%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.10%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, EXX5.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у 6PSA.DE с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции EXX5.DE уступали акциям 6PSA.DE по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.97% соответственно.

EXX5.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.28%
1 год
7.45%
3 года*
10.48%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.23%

6PSA.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.35%
1 год
10.29%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с HDVEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UDVD.LEXX5.DE с SPYDEXX5.DE с UBUS.DE
Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с WTV6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с VTV

Сравнение комиссий EXX5.DE и 6PSA.DE

EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии 6PSA.DE в 0.39%.

6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Доходность на риск

EXX5.DE vs. 6PSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c 6PSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX5.DE6PSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.65

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.10

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

4.94

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX5.DE vs. 6PSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX5.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа 6PSA.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX5.DE и 6PSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX5.DE6PSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.48

Корреляция

Корреляция между EXX5.DE и 6PSA.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX5.DE и 6PSA.DE

Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности 6PSA.DE в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.41%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.35%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и 6PSA.DE

Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки 6PSA.DE в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и 6PSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX5.DE6PSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-37.32%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-14.15%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-21.10%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-37.32%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.58%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-4.87%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.10%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и 6PSA.DE

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX5.DE6PSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.05%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.17%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.69%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.37%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.03%

-0.92%