Сравнение EXV8.DE с NVDA
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 11.53%/yr vs 67.04%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.53% против 67.04% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
NVDA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 65.29%
- 5 лет*
- 61.06%
- 10 лет*
- 67.04%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 4.75% | 23.85% | 6.42% | 33.57% | -19.90% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -18.62% | 10.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.65% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 80.94% | -27.57% | 59.62% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
NVDA
Сравнение EXV8.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV8.DE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.53 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.21 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и NVDA
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -82.97% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -19.76% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -41.46% | +24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -60.91% | +30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -60.91% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -14.64% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -31.89% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 9.41% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и NVDA
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 5.34%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.68% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 26.02% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 35.81% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 51.20% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 49.97% | -29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и NVDA
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности NVDA в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 0.50% | 0.51% | 1.69% | 1.59% | 0.64% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 0.54% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.15% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор