PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV3.DE с VWEHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV3.DE (iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both funds - EXV3.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology, while VWEHX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EXV3.DE returned 13.13%/yr vs 4.88%/yr for VWEHX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EXV3.DE charges 0.46%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV3.DE торгуется в EUR, в то время как VWEHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWEHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность 26.47%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции EXV3.DE превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 13.13% против 4.88% соответственно.

EXV3.DE

1 день
0.92%
1 месяц
13.28%
С начала года
26.47%
6 месяцев
24.68%
1 год
24.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.93%
10 лет*
13.13%

VWEHX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.33%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.07%
3 года*
5.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		26.47%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%20.50%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		2.14%-3.60%13.35%8.31%-3.41%10.67%-3.38%18.43%1.63%-6.10%

Correlation

The correlation between EXV3.DE and VWEHX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

EXV3.DE vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.79

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.14

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.32

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

4.00

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VWEHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.67

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и VWEHX

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV3.DEVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-30.51%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-3.68%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-11.56%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-11.56%

-28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-19.26%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-4.63%

-22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

1.21%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и VWEHX

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV3.DEVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

1.17%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

4.37%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

6.14%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

7.76%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

8.08%

+15.34%

Сравнение комиссий EXV3.DE и VWEHX

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и VWEHX

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.41%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

EXV3.DE and VWEHX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV3.DE и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор