PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с E908.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с E908.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE).

EXV3.DE и E908.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и E908.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и E908.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-1.96%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%20.50%
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-3.65%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%22.63%-3.58%39.06%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у E908.DE с доходностью -3.65%.

EXV3.DE

1 день
3.71%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.17%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.25%

E908.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-4.56%
3 года*
1.14%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с EXSA.DEEXV3.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с XMLD.DE

Сравнение комиссий EXV3.DE и E908.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии E908.DE в 0.40%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXV3.DE vs. E908.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c E908.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEE908.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.24

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

-0.20

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.24

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

-0.50

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. E908.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа E908.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и E908.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEE908.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и E908.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и E908.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности E908.DE в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.56%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.04%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и E908.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки E908.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и E908.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEE908.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-34.82%

-36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.93%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-34.82%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-14.29%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-10.70%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

7.46%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и E908.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E908.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEE908.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.80%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

13.20%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

19.23%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

18.58%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

19.30%

+3.93%