Сравнение EXV3.DE с EUMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L).
EXV3.DE и EUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXV3.DE и EUMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXV3.DE и EUMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist | -1.96% | 4.04% | 6.38% | 32.39% | -27.81% | 33.97% | 14.00% | 38.03% | -10.19% | 3.36% |
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 3.31% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 3.99% | 30.14% | -13.14% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EXV3.DE показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у EUMD.L с доходностью 3.31%.
EXV3.DE
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.25%
EUMD.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV3.DE и EUMD.L
EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EUMD.L в 0.15%.
Доходность на риск
EXV3.DE vs. EUMD.L — Ранг доходности на риск
EXV3.DE
EUMD.L
Сравнение EXV3.DE c EUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV3.DE | EUMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.32 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.73 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.10 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 8.33 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV3.DE | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.32 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EXV3.DE и EUMD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV3.DE и EUMD.L
Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как EUMD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist | 0.56% | 0.58% | 0.45% | 0.47% | 0.64% | 0.15% | 0.33% | 1.23% | 1.00% | 1.45% | 1.76% | 2.07% |
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV3.DE и EUMD.L
Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки EUMD.L в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и EUMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXV3.DE | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.35% | -37.48% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -11.02% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -29.29% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -4.47% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -6.89% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.39% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV3.DE и EUMD.L
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXV3.DE | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.70% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 8.78% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 14.51% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 15.18% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.28% | +6.95% |