Сравнение EXV3.DE с XD5E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE).
EXV3.DE и XD5E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. XD5E.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXV3.DE и XD5E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXV3.DE и XD5E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist | -1.96% | 4.04% | 6.38% | 32.39% | -27.81% | 33.97% | 14.00% | 38.03% | -10.19% | 20.50% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 0.41% | 24.71% | 9.50% | 18.86% | -11.92% | 22.17% | -0.74% | 27.44% | -12.93% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EXV3.DE показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у XD5E.DE с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции EXV3.DE превзошли акции XD5E.DE по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.55% соответственно.
EXV3.DE
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.25%
XD5E.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV3.DE и XD5E.DE
EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XD5E.DE в 0.12%.
Доходность на риск
EXV3.DE vs. XD5E.DE — Ранг доходности на риск
EXV3.DE
XD5E.DE
Сравнение EXV3.DE c XD5E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV3.DE | XD5E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.91 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.28 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.46 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 5.25 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV3.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.91 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.52 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EXV3.DE и XD5E.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV3.DE и XD5E.DE
Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XD5E.DE в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist | 0.56% | 0.58% | 0.45% | 0.47% | 0.64% | 0.15% | 0.33% | 1.23% | 1.00% | 1.45% | 1.76% | 2.07% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.62% | 2.54% | 2.86% | 2.74% | 4.66% | 1.41% | 2.94% | 2.59% | 1.89% | 2.51% | 0.73% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок EXV3.DE и XD5E.DE
Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки XD5E.DE в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и XD5E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXV3.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.35% | -38.04% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.09% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -24.56% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -38.04% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -6.12% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -5.79% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.85% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV3.DE и XD5E.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XD5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXV3.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.36% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 10.22% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 16.03% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 15.91% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.99% | +6.24% |