PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с EXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с EXSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE).

EXV3.DE и EXSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и EXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и EXSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-1.96%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%20.50%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		1.54%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у EXSA.DE с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции EXV3.DE превзошли акции EXSA.DE по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.04% соответственно.

EXV3.DE

1 день
3.71%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.17%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.25%

EXSA.DE

1 день
2.49%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.54%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.00%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с URTH

Сравнение комиссий EXV3.DE и EXSA.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXV3.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEEXSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.91

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.25

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.44

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

5.48

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. EXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EXSA.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и EXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEEXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и EXSA.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и EXSA.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EXSA.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.56%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.50%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и EXSA.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и EXSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEEXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-58.34%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.45%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-20.68%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-35.69%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-5.40%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-11.20%

-16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.64%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и EXSA.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEEXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

5.93%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

9.25%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

15.27%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

14.26%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

15.75%

+7.48%