PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE).

EXV3.DE и EQEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-1.96%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%-2.86%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью -6.22%.

EXV3.DE

1 день
3.71%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.17%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.25%

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DEEXV3.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DEEQEU.DE с DRUP.DE

Сравнение комиссий EXV3.DE и EQEU.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EXV3.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEEQEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.11

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.66

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.74

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

6.24

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EQEU.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.11

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.73

-0.59

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и EQEU.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и EQEU.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.56%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и EQEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-37.97%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.02%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-37.97%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-8.58%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-8.16%

-19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.36%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и EQEU.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.24%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

12.15%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

19.62%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

20.77%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.08%

+2.15%