PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

EXV3.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-1.96%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%20.50%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции EXV3.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.91% соответственно.

EXV3.DE

1 день
3.71%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.17%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.25%

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий EXV3.DE и EUNL.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXV3.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.76

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.11

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.79

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

10.65

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.77

-0.64

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и EUNL.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.56%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-33.63%

-37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-8.82%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-21.73%

-18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-33.63%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-3.98%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-4.29%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

1.71%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и EUNL.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.25%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

8.42%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

16.09%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

14.19%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

15.22%

+8.01%