Сравнение EXUS с GMOI
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EXUS returned 9.21% vs 37.37% for GMOI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 16.01%.
EXUS
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 8.02% | 3.87% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 21.07% |
Correlation
The correlation between EXUS and GMOI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between EXUS and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. GMOI — Ранг доходности на риск
EXUS
GMOI
Сравнение EXUS c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.49 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 17.52 | -15.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и GMOI
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, примерно равная максимальной просадке GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -14.67% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -8.36% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.21% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.67% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.14% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и GMOI
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.29% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 10.86% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 13.31% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.41% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.41% | +3.70% |
Сравнение комиссий EXUS и GMOI
EXUS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и GMOI
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and GMOI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXUS has higher volatility (6.49%) compared to GMOI (3.29%). In terms of maximum drawdown, EXUS dropped -15.28% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.37% vs 9.21% for EXUS. On fees, EXUS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.37% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EXUS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and GMO. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор