PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с CWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с CWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 31.88% for CWI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for CWI.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у CWI с доходностью 14.50%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWI

1 день
0.52%
1 месяц
4.54%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.67%
1 год
31.88%
3 года*
20.12%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и CWI

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		14.50%32.75%2.74%

Correlation

The correlation between EXUS.L and CWI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.72

The correlation between EXUS.L and CWI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и CWI

Секторы
EXUS.L
CWI

Финансовые услуги

26.2%
17.4%

Промышленность

18.6%
7.8%

Технологии

10.1%
14.9%

Здравоохранение

9.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.8%

Сырьевые материалы

7.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.8%

Энергетика

5.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Коммунальные услуги

3.7%
1.2%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
CWI
17.4%

Промышленность

EXUS.L
18.6%
CWI
7.8%

Технологии

EXUS.L
10.1%
CWI
14.9%

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
CWI
5.3%

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
CWI
5.8%

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
CWI
4.4%

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
CWI
2.8%

Энергетика

EXUS.L
5.9%
CWI
5.0%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
CWI
3.2%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
CWI
1.2%

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
CWI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI

Доходность на риск

EXUS.L vs. CWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LCWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.09

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.88

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.79

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

10.84

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. CWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWI равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LCWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.25

+0.94

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и CWI

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и CWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LCWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-60.77%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.47%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.71%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-12.85%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и CWI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 4.25%, в то время как у SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LCWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.74%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.11%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.35%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.24%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.13%

-1.84%

Сравнение комиссий EXUS.L и CWI

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и CWI

EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.69%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and CWI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

EXUS.L is categorized as Global Equities, while CWI is Foreign Large Cap Equities. EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.30% for CWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и CWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор