Сравнение EXUS.L с BRK-B
EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) is Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs -2.52% for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
EXUS.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам EXUS.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 8.97% | 31.98% | 1.23% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 12.21% |
Correlation
The correlation between EXUS.L and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EXUS.L
BRK-B
Сравнение EXUS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.27 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.57 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.18 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.48 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.L и BRK-B
Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.85% | -53.86% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -9.42% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -11.33% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -11.07% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.46% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.L и BRK-B
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.72% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 10.70% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 14.32% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.11% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 19.43% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.L и BRK-B
Ни EXUS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXUS.L and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор