PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		1.64%31.98%1.23%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%12.21%

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

EXUS.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.25%
С начала года
1.64%
6 месяцев
6.66%
1 год
25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EXUS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

-0.62

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-0.73

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.70

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

-1.19

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.62

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.48

+0.57

Корреляция

Корреляция между EXUS.L и BRK-B составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и BRK-B

Ни EXUS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и BRK-B

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-53.86%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-14.95%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-11.57%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-11.07%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.75%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и BRK-B

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.12%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.11%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.30%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.20%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

19.44%

-4.46%