Сравнение EXUS.L с BRK-B
EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, EXUS.L returned 21.59% vs 3.70% for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.L показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
EXUS.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам EXUS.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.28% | 31.99% | 1.23% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 13.11% |
Correlation
The correlation between EXUS.L and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EXUS.L
BRK-B
Сравнение EXUS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.39 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 0.83 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS.L и BRK-B
Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -53.86% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -9.42% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -9.06% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -11.06% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.49% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.L и BRK-B
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 3.71%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.48% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 11.07% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 14.55% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.12% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.40% | -4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.L и BRK-B
Ни EXUS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXUS.L and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор