PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.DE с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

EXUS.DE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и SCHF

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		3.21%17.80%5.15%
SCHF
Schwab International Equity ETF		6.19%18.58%4.19%
Разные валюты инструментов

EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как SCHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 6.19%.

EXUS.DE

1 день
2.64%
1 месяц
-3.59%
С начала года
3.21%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.47%
1 месяц
-4.42%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.75%
1 год
22.29%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий EXUS.DE и SCHF

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

EXUS.DE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DESCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.79

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.94

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

8.22

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DESCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.54

+0.41

Корреляция

Корреляция между EXUS.DE и SCHF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и SCHF

EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и SCHF

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.DESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-34.87%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.48%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-7.16%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-7.44%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.98%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и SCHF

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 6.04%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.DESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.95%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.70%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

17.46%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.71%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

15.93%

-2.65%