PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE).

EXUS.DE и XNAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. XNAS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.93%17.80%5.15%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-4.13%7.11%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у XNAS.DE с доходностью -4.13%.

EXUS.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.93%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.89%
1 год
16.07%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Сравнение комиссий EXUS.DE и XNAS.DE

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

EXUS.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DEXNAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.77

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.34

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

6.98

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа XNAS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.77

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между EXUS.DE и XNAS.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и XNAS.DE

Ни EXUS.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и XNAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-31.25%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.00%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-7.46%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.04%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.35%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и XNAS.DE

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.70%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.90%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

20.68%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

19.89%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

19.94%

-6.67%