PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXUS.DE с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

EXUS.DE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и ACWI

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		3.21%17.80%5.15%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.23%7.89%15.96%
Разные валюты инструментов

EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -0.65%.

EXUS.DE

1 день
2.64%
1 месяц
-3.59%
С начала года
3.21%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.42%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий EXUS.DE и ACWI

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

EXUS.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.65

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.02

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

4.39

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.65

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.51

+0.44

Корреляция

Корреляция между EXUS.DE и ACWI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и ACWI

EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и ACWI

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

EXUS.DEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-56.00%

+39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.76%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-6.04%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-8.68%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и ACWI

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXUS.DEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.13%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.87%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.07%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

15.04%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

16.99%

-3.71%