Сравнение EXUS.DE с ACWI
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 23.28% vs 22.84% for ACWI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 13.23%.
EXUS.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 11.76% | 17.80% | 4.15% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 13.23% | 7.89% | 16.19% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and ACWI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between EXUS.DE and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
ACWI
Сравнение EXUS.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS.DE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.23 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 13.15 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и ACWI
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -45.79% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.11% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.89% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -6.39% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.74% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и ACWI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 2.99%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.38% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.18% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.95% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 15.22% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 16.95% | -3.63% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и ACWI
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и ACWI
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and ACWI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор