Сравнение EXUS.DE с IXUA.DE
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and IXUA.DE (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index while IXUA.DE tracks the MSCI World ex USA. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.06% vs 20.67% for IXUA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и IXUA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXUS.DE показывает доходность 9.64%, а IXUA.DE немного выше – 9.84%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXUA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и IXUA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 11.64% |
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 9.84% | 11.45% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and IXUA.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between EXUS.DE and IXUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. IXUA.DE — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
IXUA.DE
Сравнение EXUS.DE c IXUA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | IXUA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.44 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 9.50 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | IXUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и IXUA.DE
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке IXUA.DE в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и IXUA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | IXUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -16.58% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -8.53% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.09% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.20% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и IXUA.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеют волатильность 3.28% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | IXUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.28% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.95% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.21% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.74% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.74% | -1.35% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и IXUA.DE
И EXUS.DE, и IXUA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и IXUA.DE
Ни EXUS.DE, ни IXUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EXUS.DE and IXUA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE and IXUA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while IXUA.DE tracks MSCI World ex USA. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и IXUA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор