Сравнение EXSH.DE с ZPRL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).
EXSH.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и ZPRL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.41% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.82% соответственно.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.88%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSH.DE и ZPRL.DE
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
ZPRL.DE
Сравнение EXSH.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.02 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.33 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 1.60 | +3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 4.70 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.02 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EXSH.DE и ZPRL.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и ZPRL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSH.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -35.35% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -8.83% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -23.37% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -35.35% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.49% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -5.42% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.71% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и ZPRL.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.21% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 6.78% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 11.88% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 11.84% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.59% | +3.55% |