Сравнение EXSC.DE с ZPRL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).
EXSC.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSC.DE и ZPRL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSC.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 1.70% | 21.17% | 8.82% | 16.23% | -7.45% | 26.19% | -3.20% | 28.32% | -10.82% | 9.55% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 4.94% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EXSC.DE показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции EXSC.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 9.46% против 6.82% соответственно.
EXSC.DE
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 9.46%
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSC.DE и ZPRL.DE
EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EXSC.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
EXSC.DE
ZPRL.DE
Сравнение EXSC.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSC.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.08 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSC.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EXSC.DE и ZPRL.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSC.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 2.42% | 2.44% | 2.76% | 2.71% | 2.76% | 2.54% | 1.95% | 2.90% | 3.13% | 4.57% | 3.62% | 3.26% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSC.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и ZPRL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSC.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -35.35% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -9.27% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -23.37% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -35.35% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.92% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -5.42% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.87% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSC.DE и ZPRL.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSC.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 4.19% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 6.78% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.90% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 11.84% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 13.59% | +1.95% |