Сравнение EXSA.DE с VGK
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 8.90%/yr for VGK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и VGK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSA.DE имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции VGK немного отстают с 8.90%.
EXSA.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.18%
VGK
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.58% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | -1.80% | 28.41% | -10.99% | 10.67% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 6.75% | 19.71% | 8.60% | 16.58% | -10.77% | 25.63% | -3.26% | 27.67% | -10.89% | 11.38% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and VGK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between EXSA.DE and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
VGK
Сравнение EXSA.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSA.DE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.01 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSA.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и VGK
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, примерно равная максимальной просадке VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -58.19% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -10.30% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -15.24% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -21.12% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -37.21% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.70% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -11.74% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.56% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и VGK
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 4.33% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.39% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.14% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 13.42% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.90% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.22% | -1.44% |
Сравнение комиссий EXSA.DE и VGK
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и VGK
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VGK в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.36% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.84% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
EXSA.DE and VGK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for EXSA.DE.
EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор