Сравнение EXS3.DE с QQQM
EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - EXS3.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXS3.DE returned -1.18%/yr vs 18.06%/yr for QQQM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EXS3.DE charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS3.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.21%.
EXS3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 4.04%
QQQM
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS3.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 6.43% | 19.10% | -6.45% | 7.92% | -29.11% | 13.18% | 10.45% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.21% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.53% |
Correlation
The correlation between EXS3.DE and QQQM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between EXS3.DE and QQQM shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS3.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
EXS3.DE
QQQM
Сравнение EXS3.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS3.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.13 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 9.76 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS3.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.07 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.83 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и QQQM
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS3.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -30.95% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.99% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -27.16% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -30.95% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -4.67% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -7.33% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.52% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и QQQM
Текущая волатильность для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) составляет 4.94%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS3.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.73% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 12.23% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 16.66% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.96% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.78% | -3.41% |
Сравнение комиссий EXS3.DE и QQQM
EXS3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS3.DE и QQQM
EXS3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.49% | 0.53% | 0.49% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS3.DE and QQQM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXS3.DE.
EXS3.DE is categorized as Europe Equities, while QQQM is Nasdaq-100. EXS3.DE tracks MDAX®, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for EXS3.DE and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор