PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS3.DE с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS3.DE с DAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both Europe Equities funds - EXS3.DE tracks the MDAX® while DAX tracks the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS3.DE returned 4.04%/yr vs 8.43%/yr for DAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS3.DE charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности EXS3.DE и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXS3.DE торгуется в EUR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXS3.DE показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции EXS3.DE уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 4.04% против 8.43% соответственно.

EXS3.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.87%
1 год
4.51%
3 года*
6.03%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
4.04%

DAX

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.77%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS3.DE и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS3.DE
iShares MDAX UCITS ETF (DE)		6.43%19.10%-6.45%7.92%-29.11%13.18%8.17%30.28%-18.39%17.41%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.03%22.50%17.84%19.91%-13.42%15.78%3.02%24.87%-19.30%12.47%

Correlation

The correlation between EXS3.DE and DAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.68

The correlation between EXS3.DE and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MDAX UCITS ETF (DE)

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с EXS3.DE:
EXS3.DE с ^GSPCEXS3.DE с FWIA.DEEXS3.DE с XLKQ.LEXS3.DE с SC0E.DEEXS3.DE с CSSX5E.MIEXS3.DE с SCHGEXS3.DE с EHF1.DE
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

EXS3.DE vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS3.DE
Ранг доходности на риск EXS3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS3.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS3.DE c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXS3.DEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.05

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.18

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.06

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

0.19

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXS3.DE vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS3.DE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS3.DE и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXS3.DEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EXS3.DE и DAX

Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки DAX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS3.DEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-39.14%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.10%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-16.09%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.31%

-26.71%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-39.14%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-4.02%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-7.88%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.19%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS3.DE и DAX

iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 4.94% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS3.DEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.83%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.89%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.09%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

17.40%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.49%

-1.12%

Сравнение комиссий EXS3.DE и DAX

EXS3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS3.DE и DAX

EXS3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
EXS3.DE
iShares MDAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.49%0.53%0.49%

Часто задаваемые вопросы

EXS3.DE and DAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXS3.DE.

EXS3.DE tracks MDAX®, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.51% for EXS3.DE and 0.20% for DAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор