Сравнение EXS3.DE с ^GSPC
EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the MDAX®, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS3.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
EXS3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 4.04%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS3.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 6.43% | -0.85% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between EXS3.DE and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS3.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXS3.DE
^GSPC
Сравнение EXS3.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS3.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS3.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.98 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS3.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -7.57% | -56.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -0.20% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -1.39% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS3.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 12.22% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 12.22% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 12.22% | +6.15% |
Часто задаваемые вопросы
EXS3.DE and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор