Сравнение EXS3.DE с ^GSPC
EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the MDAX®, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXS3.DE returned 3.70%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS3.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EXS3.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.70% против 12.86% соответственно.
EXS3.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- 3.35%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 3.70%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам EXS3.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 3.35% | 19.10% | -6.45% | 7.92% | -29.11% | 13.18% | 8.17% | 30.28% | -18.39% | 17.41% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between EXS3.DE and ^GSPC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between EXS3.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS3.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXS3.DE
^GSPC
Сравнение EXS3.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS3.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.81 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 10.39 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS3.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -50.84% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -7.57% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -23.99% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -23.99% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -33.42% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -0.80% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -8.77% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.05% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и ^GSPC
iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EXS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS3.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.61% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 9.16% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 12.61% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.84% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.60% | -0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXS3.DE and ^GSPC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор