PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS1.DE с IBIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EXS1.DE returned 5.29% vs -37.06% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.99%.

EXS1.DE

1 день
1.03%
1 месяц
3.90%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.29%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.41%

IBIT

1 день
4.49%
1 месяц
-15.55%
С начала года
-22.99%
6 месяцев
-21.37%
1 год
-37.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и IBIT

2026 (YTD)20252024
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		1.11%22.63%18.56%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.99%-17.52%101.23%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and IBIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

EXS1.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXS1.DEIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.85

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-1.14

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.72

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

-1.25

+2.58

EXS1.DE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и IBIT

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS1.DEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-51.31%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-51.31%

+38.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-46.52%

+44.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-16.98%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

29.63%

-25.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и IBIT

Текущая волатильность для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) составляет 4.45%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS1.DEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

12.33%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

34.46%

-21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

43.87%

-27.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

50.24%

-33.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

50.24%

-31.92%

Сравнение комиссий EXS1.DE и IBIT

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и IBIT

Ни EXS1.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXS1.DE and IBIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EXS1.DE tracks DAX®, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор