PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с CSSX5E.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS1.DE с CSSX5E.MI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds from iShares - EXS1.DE tracks the DAX® while CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 9.41%/yr vs 11.32%/yr for CSSX5E.MI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и CSSX5E.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у CSSX5E.MI с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям CSSX5E.MI по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.32% соответственно.

EXS1.DE

1 день
1.03%
1 месяц
3.90%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.29%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.41%

CSSX5E.MI

1 день
0.77%
1 месяц
7.33%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.49%
1 год
20.75%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и CSSX5E.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		1.11%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.31%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and CSSX5E.MI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2010 г.

0.85

The correlation between EXS1.DE and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с VUAA.L

Доходность на риск

EXS1.DE vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXS1.DECSSX5E.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.29

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.98

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.92

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

6.58

-5.26

EXS1.DE vs. CSSX5E.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CSSX5E.MI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и CSSX5E.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и CSSX5E.MI

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и CSSX5E.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS1.DECSSX5E.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-38.50%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.81%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.36%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-23.56%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-38.50%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-7.26%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.15%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и CSSX5E.MI

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеют волатильность 4.45% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS1.DECSSX5E.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.33%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.15%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

16.07%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.63%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.32%

0.00%

Сравнение комиссий EXS1.DE и CSSX5E.MI

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и CSSX5E.MI

Ни EXS1.DE, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EXS1.DE and CSSX5E.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.

EXS1.DE tracks DAX®, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.10% for CSSX5E.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и CSSX5E.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор