PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXOSX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXOSX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXOSX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-3.85%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, EXOSX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.83% против 7.70% соответственно.

EXOSX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.14%
1 год
7.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
1.93%
10 лет*
6.83%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Overseas Series

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с FIVFXEXOSX с EXHAXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXBAXEXOSX с EXDVXEXOSX с EXEYX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий EXOSX и TBGVX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series

Доходность на риск

EXOSX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXOSXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.58

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.13

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.74

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

6.58

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXOSX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXOSX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXOSXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.58

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между EXOSX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и TBGVX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.18%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и TBGVX

Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXOSXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-50.97%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.56%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-17.71%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-31.18%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.46%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-6.09%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.66%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и TBGVX

Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXOSXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.70%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

7.39%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.36%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.03%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

12.64%

+3.99%