Сравнение EXOSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -3.85% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.83% против 9.04% соответственно.
EXOSX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 6.83%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и PPYPX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
EXOSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
EXOSX
PPYPX
Сравнение EXOSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.24 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.85 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.83 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 13.07 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.24 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и PPYPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и PPYPX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.18% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и PPYPX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -42.48% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.21% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -35.65% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -42.48% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.08% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -10.28% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.43% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и PPYPX
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.49% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.15% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.41% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.61% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.08% | -2.45% |