Сравнение EXOSX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -7.05% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.06% соответственно.
EXOSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 6.47%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и IVFIX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
EXOSX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
EXOSX
IVFIX
Сравнение EXOSX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.98 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.58 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.08 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 17.43 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.98 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.83 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и IVFIX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.22% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и IVFIX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -51.49% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.47% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -21.29% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -33.46% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -6.58% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -11.69% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.98% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и IVFIX
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.54% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.10% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 14.63% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 12.96% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.74% | +1.85% |