Сравнение EXOSX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -3.85% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 9.87% соответственно.
EXOSX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 6.83%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и GTMIX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
EXOSX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
EXOSX
GTMIX
Сравнение EXOSX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.67 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 3.40 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.54 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 16.76 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.67 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и GTMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и GTMIX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.18% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и GTMIX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -58.31% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.24% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -28.81% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -40.32% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.51% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -12.75% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.38% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и GTMIX
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.97% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 9.56% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.56% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.91% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.06% | +0.57% |