Сравнение EXOSX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -7.05% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.44% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.
EXOSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 6.47%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и GSIMX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
EXOSX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
EXOSX
GSIMX
Сравнение EXOSX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.28 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.69 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.81 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 7.41 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.28 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и GSIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и GSIMX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.22% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и GSIMX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -28.84% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.75% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -25.37% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -6.12% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -4.85% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.15% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и GSIMX
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.78% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.35% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.47% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.42% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.77% | +0.82% |