PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXOSX с EXCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXOSX с EXCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX).

EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EXOSX и EXCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXOSX и EXCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-3.01%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, EXOSX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у EXCRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EXOSX превзошли акции EXCRX по среднегодовой доходности: 6.92% против 1.58% соответственно.

EXOSX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.77%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.92%

EXCRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.65%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Overseas Series

Manning & Napier Core Bond Series

Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с FIVFXEXOSX с EXHAXEXOSX с EXBAXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXDVXEXOSX с EXEYX
Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с EXDVXEXCRX с MCDWXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXHAX

Сравнение комиссий EXOSX и EXCRX

EXOSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXCRX в 0.65%.

EXOSX
Manning & Napier Overseas Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXOSX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXOSX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXOSXEXCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.73

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.06

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.25

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

3.47

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXOSX vs. EXCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXOSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EXCRX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXOSX и EXCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXOSXEXCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между EXOSX и EXCRX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXOSX и EXCRX

Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EXCRX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.17%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EXOSX и EXCRX

Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и EXCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXOSXEXCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-18.70%

-36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-3.09%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-18.65%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-18.70%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.11%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-2.87%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.12%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EXOSX и EXCRX

Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXOSXEXCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.79%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

2.73%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

4.60%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

5.87%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

4.83%

+11.80%