Сравнение EXI5.DE с VNQI
EXI5.DE (iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - EXI5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Real Estate while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI5.DE returned -1.04%/yr vs 1.81%/yr for VNQI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI5.DE charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности EXI5.DE и VNQI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI5.DE торгуется в EUR, в то время как VNQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции EXI5.DE уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: -1.04% против 1.81% соответственно.
EXI5.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.04%
VNQI
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам EXI5.DE и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | -0.40% | 3.76% | -4.15% | 17.26% | -37.90% | 16.10% | -8.71% | 27.58% | -10.93% | 10.25% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.22% | 6.98% | 4.24% | 3.79% | -18.16% | 13.86% | -14.87% | 24.34% | -5.19% | 11.31% |
Correlation
The correlation between EXI5.DE and VNQI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between EXI5.DE and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI5.DE vs. VNQI — Ранг доходности на риск
EXI5.DE
VNQI
Сравнение EXI5.DE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI5.DE | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.21 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.62 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI5.DE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.23 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.29 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EXI5.DE и VNQI
Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки VNQI в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI5.DE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.04% | -37.31% | -39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -12.63% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -15.64% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.08% | -27.88% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -37.31% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -13.50% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -10.82% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.26% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI5.DE и VNQI
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI5.DE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.01% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 9.94% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 11.54% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 13.30% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 14.78% | +5.50% |
Сравнение комиссий EXI5.DE и VNQI
EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI5.DE и VNQI
Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VNQI в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.02% | 1.82% | 2.05% | 2.19% | 0.93% | 1.30% | 2.10% | 2.15% | 3.10% | 2.80% | 2.65% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.90% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
EXI5.DE and VNQI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXI5.DE.
EXI5.DE tracks STOXX® Europe 600 Real Estate, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for EXI5.DE and 0.12% for VNQI.
Подберите оптимальное распределение для EXI5.DE и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор