Сравнение EXI5.DE с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
EXI5.DE и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI5.DE и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI5.DE и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | -0.71% | 3.76% | -4.15% | 17.26% | -37.90% | 16.10% | -8.71% | 27.58% | -10.93% | 10.25% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.43% | 6.98% | 4.24% | 3.79% | -18.16% | 13.86% | -14.87% | 24.34% | -5.19% | 11.31% |
Разные валюты инструментов
EXI5.DE торгуется в EUR, в то время как VNQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции EXI5.DE уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: -0.67% против 2.41% соответственно.
EXI5.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- -0.67%
VNQI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI5.DE и VNQI
EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
EXI5.DE vs. VNQI — Ранг доходности на риск
EXI5.DE
VNQI
Сравнение EXI5.DE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI5.DE | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 2.95 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI5.DE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.16 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EXI5.DE и VNQI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI5.DE и VNQI
Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 2.20% | 2.02% | 1.82% | 2.05% | 2.19% | 0.93% | 1.30% | 2.10% | 2.15% | 3.10% | 2.80% | 2.65% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EXI5.DE и VNQI
Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки VNQI в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI5.DE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.04% | -38.35% | -38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -14.78% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.08% | -35.75% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -38.35% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -11.45% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -10.92% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.40% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI5.DE и VNQI
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI5.DE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.45% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 8.46% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 13.34% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 13.09% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 14.73% | +5.47% |