Сравнение EXI5.DE с VNQI
EXI5.DE (iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - EXI5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Real Estate while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI5.DE returned -0.15%/yr vs 1.79%/yr for VNQI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI5.DE charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности EXI5.DE и VNQI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI5.DE торгуется в EUR, в то время как VNQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI5.DE показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции EXI5.DE уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: -0.15% против 1.79% соответственно.
EXI5.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- -0.15%
- Всё время*
- -0.15%
VNQI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам EXI5.DE и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 6.21% | 3.76% | -4.18% | 17.32% | -37.77% | 15.84% | -8.75% | 27.57% | -10.91% | 10.24% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 2.14% | 6.98% | 4.24% | 3.79% | -18.16% | 13.86% | -14.87% | 24.34% | -5.19% | 11.31% |
Correlation
The correlation between EXI5.DE and VNQI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between EXI5.DE and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI5.DE vs. VNQI — Ранг доходности на риск
EXI5.DE
VNQI
Сравнение EXI5.DE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI5.DE | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI5.DE и VNQI
Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки VNQI в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI5.DE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.04% | -37.31% | -39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -12.63% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -15.64% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.10% | -27.88% | -20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | -37.31% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -9.64% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -10.81% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 5.13% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI5.DE и VNQI
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI5.DE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.65% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 10.23% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 11.72% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 13.30% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 14.70% | +5.18% |
Сравнение комиссий EXI5.DE и VNQI
EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI5.DE и VNQI
Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VNQI в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 2.34% | 2.02% | 1.82% | 2.05% | 2.19% | 0.93% | 1.30% | 2.10% | 2.15% | 3.10% | 2.79% | 2.67% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.74% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
EXI5.DE and VNQI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXI5.DE.
EXI5.DE tracks STOXX® Europe 600 Real Estate, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for EXI5.DE and 0.12% for VNQI.
Подберите оптимальное распределение для EXI5.DE и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор